Hast du denn in deinem Szenarien-Ordner auch welche abgespeichert? Ich hab mich nämlich auch immer gewundert, dass ich keine finde ... bis ich das erste überhaupt im Ordner abgespeichert habe, doppelschäm...
du musst unter
C:\Documents\Anno 1404 oder auch C:\Documents\ANNO 1404 Venedig
ein Verzeichnis mit dem Namen "Scenarios" erstellen und dort die jeweiligen Szenarien einstellen.