Nicht alle Router haben eine eingebaute Firewall, trotzdem wirken sie wie eine solche, weil eingehende Pakete zunächst nicht an einen angeschlossenen Rechner weitergeleitet werden. Dazu musst du dann in der Router-Konfiguration unter Port-Forwarding (Weiterleitung) für jeden weiterzuleitenden Port die Adresse des Zielrechners im LAN eintragen. Welche Ports das für 1503 sind, wusste ich mal, hab es aber wieder dem Vergessen anheimgestellt...
Außerdem solltest du das Ganze sowieso nur dann benötigen, wenn du den Server spielst. Aus deinem Post weiter oben schließe ich, dass lexxx den Server macht und du dich zu ihm verbinden wolltest. In diesem Fall dürfte weder deine Windows-Firewall noch dein Router ein Problem darstellen, sondern der Fehler müsste auf seiner Seite liegen.
PS. Die Portweiterleitung ist in deinem Handbuch im Kapitel 6, Erweiterte Konfiguration, beschrieben, Beispiele für andere Spiele gibt es auch. Aber wie gesagt, du brauchst das nur als Server, nicht als Client.